Riskmätning ramverk
Risk = Sannolikhet × Konsekvens. Mätning möjliggör informerade beslut, prioritering, kapitalallokering och regelverksefterlevnad.
1. Kvalitativ riskmätning
- Riskmatris: Sannolikhet (Sällan–Nästan säkert) × Konsekvens (Obetydlig–Katatastrofal) → Låg/Medel/Hög/Kritiskt.
- Riskregister: Katalog över identifierade risker med beskrivning, orsak, konsekvens, ägare, status.
- Risktaxonomi: Kategorisering (Strategisk, Operativ, Finansiell, Efterlevnad, Rykte).
- Bow-Tie-analys: Visuell orsaker → hot → konsekvenser; barriärer på båda sidor.
2. Kvantitativ riskmätning
- Sannolikhetsfördelningar: Normal, lognormal, Poisson, Monte Carlo-indata.
- Förväntat värde (EV): Σ (Utfall × Sannolikhet).
- Standardavvikelse / Varians: Spridning runt EV.
- Value at Risk (VaR): Max förlust vid konfidensnivå (t.ex. 95% VaR = $1M).
- Conditional VaR (CVaR / Expected Shortfall): Genomsnittlig förlust bortom VaR.
- Monte Carlo-simulering: Tusentals scenarier för komplexa system.
- Känslighets- / Scenarianalys: Tornadodiagram, stress tester.
3. Riskhanteringsstrategier
- Undvik: Eliminera aktivitet.
- Minska: Minska sannolikhet/konsekvens (kontroller, redundans).
- Överför: Försäkring, kontrakt, hedging.
- Acceptera: Bevara (med reserv för händelseplan).
4. Varför mäta risk?
- Informerade beslut under osäkerhet.
- Prioritera resurser till högsta risker.
- Regelverksefterlevnad (Basel III, Solvency II, SOX, ISO 31000).
- Kapitaltäckning (finansiella institutioner).
- Intressentförtroende.
Effektiv riskmätning blandar kvalitativ insikt med kvantitativ rigor, anpassad efter kontext.
