Vad är Kelly Weight?

Kelly-kriteriet eller Kelly-satsningen eller Kelly-strategin, uppkallad efter John L. Kelly Jr., är en formel som används inom spel och investeringar som talar om vilken andel av en bankrulle som ska satsas (eller investeras), givet de odds som erbjuds.

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$

där:

- \(f^*\) är den optimala andelen (eller bråkdelen) av hela bankrullen som bör satsas eller investeras.

- \(b\) är decimaloddsen för att händelsen inträffar, enligt gällande priser.

- \(p\) är sannolikheten för att händelsen ska inträffa.

- \(q\)=1−\(p\)